Processus markovien Suite de variables aléatoires pour lequel on a l'indépendance du futur par rapport au passé connaissant le présent (propriété de Markov, mais pas forcément discrète) : $${\Bbb P}(X_{t_n}=x_n\mid X_{t_{n-1} }=x_{n-1},\dots,X_{t_1}=x_1)={\Bbb P}(X_{t_n}=x_n\mid X_{t_{n-1} }=x_{n-1})$$avec \(t^n_1\in{\Bbb R}^n_+\) tq \(t_1\lt \dots\lt t_n\) et \(x_1^n\in E\).